מרחב ההסתברות עריכה

מרחב ההסתברות הוא שלשה:

 
  נקראת "מרחב המדגם", F היא אוסף של תת קבוצות שהן "סיגמא-אלגברה" ו-P היא פונקציית ההסתברות.

הגדרה: סיגמא אלגברה היא אוסף F של תתי קבוצות מקבוצה   המקיים:

  1.  
  2. אם   אז  
  3. אם   אז  

טענות:

  • אם   אז  
  • אם   אזי  
  • אם   אז  

עובדות:

  • אם   אז  
  • אם   אז  

הגדרה: התפלגות אחידה - תהי   מרחב מדגם סופי. התפלגות אחידה של   היא מרחב הסתברות כאשר  , ולכל  
 

מרחבי הסתברות רציפים עריכה

דוגמא: בחירה של נקודה אקראית ההמוגרלת באופן אחיד בקטע [0,1].
מרחב המדגם: [0,1].
אוסף המאורעות: הסיגמא אלגברה המינימלית המכילה את כל הקטעים ב [0,1].
מהי ההסתברות P? לכל קטע [a,b] המקיים   ההסתברות היא:  
תהי   מהי  ?

טענה:  

מכאן קיים  .
 . לכן:
  לכל אפסילון ומכאן שווה ל-0. משפט: קיימת הרחבה יחידה של P ל- F. כלומר, קיימת פפונקציה יחידה   שגם היא מקיימת את הדרישות מהשיעור הקודם וגם מקיימת שלכל קטע  , 

דוגמא: נטיל מטבע הוגן. אם יצא עץ, נבחר נקודה בקטע [0,2/3], אם יצא פאלי נבחר נקודה בקטע [2/3,1].
מהי P? יהי [a,b] קטע אזי:
אם b<=2/3 אז:  
אם a>=2/3 אז:  
אם a>2/3<b אז:  


נראה שעבור כל נקודה ההסתברות זהה בשתי הדוגמאות אבל פונקציית ההסתברות שונה. מכאן פונקציית ההסתברות לא נקבעת באופן יחיד עבור הערך בכל נקודה. אם מרחב המדגם סופי- כן נקבעת.